Resultado observado: suma positiva con más operaciones perdedoras
El detector identifica 228 resistencias dentro de la ventana de 365 días. De ellas, 205 registran posteriormente un cierre de cuatro horas por encima del nivel confirmado y 23 siguen sin romperse al corte. El filtro de distancia al objetivo admite 141 longs simulados y excluye 64 rupturas.
Las 66 salidas por objetivo aportan una suma reportada de +123,00 %; los 75 stops al cierre aportan -94,69 %. No quedan posiciones abiertas. El informe registra una suma de +28,31 % y un promedio de +0,20 % por long, utilizando el mismo monto en cada operación.
Dentro de esta muestra de 141 operaciones, los ganadores promedian +1,86 % y los perdedores -1,26 %. La suma positiva convive, por lo tanto, con más pérdidas que ganancias en cantidad de operaciones. Interpretación: contar solamente aciertos ocultaría las diferencias entre sus resultados. Es evidencia de esta simulación antes de costos; no establece un rendimiento futuro repetible.
Cómo leer las resistencias y las barras de resultados
El panel superior combina velas de cuatro horas con niveles horizontales de resistencia. Las líneas rojas continuas muestran cada resistencia hasta su ruptura. Las rojas punteadas señalan los niveles que siguen vigentes bajo la definición de cierre. Los segmentos rojos discontinuos siguen el nivel roto mientras su long permanece abierto.
Los triángulos blancos hacia arriba identifican entradas en long. Los triángulos grises huecos marcan rupturas rechazadas por el filtro de distancia al objetivo. Los segmentos azules discontinuos muestran objetivos. Los círculos blancos llenos indican salidas por objetivo; los huecos, stops cuando una vela vuelve a cerrar por debajo de la resistencia rota. Una mecha por encima del nivel no basta para confirmar la ruptura.
El panel inferior contiene los resultados de los 141 longs en orden de entrada: barras azules para ganancias y rojas para pérdidas. No es una curva acumulada de cartera. Las etiquetas +8,1 % y -4,6 % redondean los extremos +8,07 % y -4,56 % del informe. Varias barras similares consecutivas pueden representar posiciones superpuestas durante el mismo movimiento, en lugar de episodios separados.
Por qué 64 rupturas no se convierten en longs
La resistencia parte de un máximo local respecto de las velas de su entorno. Los máximos cercanos se agrupan en un nivel promedio, operable después de confirmarse dos velas de cuatro horas, u ocho horas, tras el máximo. El modelo entra al cierre de la primera vela que cierra sobre la resistencia confirmada y permite un solo long por resistencia.
El objetivo se ubica un 0,25 % por debajo de la resistencia vigente más baja situada por encima de la entrada. Los niveles candidatos pueden proceder de la ventana o de los 90 días anteriores. Solo se entra si ese objetivo queda al menos un 0,25 % por encima de la entrada. El margen debajo de la resistencia y la distancia mínima desde la entrada son reglas distintas.
Las 64 rupturas excluidas tienen el objetivo a menos del 0,25 % por encima de la entrada. Algunas distancias listadas son negativas: ubicar el objetivo debajo de la siguiente resistencia puede dejarlo por debajo de la entrada potencial. La metodología también excluye operaciones sin una resistencia superior, pero ese no es el motivo reportado para estas 64 exclusiones.
El objetivo queda fijo después de entrar. La simulación cuenta una ejecución cuando el máximo de una vela posterior lo alcanza y comprueba esa condición antes del stop al cierre. En caso contrario, el primer cierre debajo de la resistencia rota termina la posición a ese cierre. El stop al cierre no promete salir al precio de la resistencia.
Comparación histórica dentro de una muestra de 141 operaciones
La tabla selecciona dos extremos reportados entre los 141 longs simulados: el #107 alcanza el objetivo con +8,07 %, mientras el #17 sale por stop con -4,56 %. Son ejemplos de una ventana de 365 días, no resultados típicos ni pruebas de validación independientes. El mejor resultado reportado también aparece en otras operaciones.
En esa misma muestra de 141 operaciones, las 66 salidas por objetivo tardan 18 horas en promedio, con mediana de ocho horas. Las 75 salidas por stop tardan 33 horas en promedio, también con mediana de ocho horas. Las fechas de la tabla identifican la apertura UTC de las velas, incluso cuando se ejecuta a su cierre.
El máximo movimiento favorable promedió +1,25 %, frente a +0,20 % al salir. Un movimiento a favor todavía no realizado es distinto del resultado final. La similitud histórica no garantiza el mismo resultado futuro.
| Long | Resistencia | Vela de entrada | Entrada | Vela de salida | Salida | Motivo | Resultado | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 65.057,90 | 2026-08-19 12:00 | 68.523,70 | 2026-08-21 00:00 | 74.055,40 | objetivo | +8,07 % | 36 |
| 17 | 88.143,90 | 2025-12-18 12:00 | 88.480,80 | 2025-12-18 16:00 | 84.447,00 | stop | -4,56 % | 4 |
Las entradas repetidas de agosto detrás de las barras ganadoras
Los longs #107–#112 corresponden a resistencias rotas diferentes, pero entran a 68.523,70 USDT en la vela identificada como 19 de agosto de 2026 a las 12:00 UTC. Comparten un objetivo de 74.055,40 USDT, salen en la vela del 21 de agosto identificada como 00:00 UTC y cada uno registra +8,07 %. La tabla ilustra ese grupo mediante el long #107.
La suma cuenta esas posiciones superpuestas por separado. Compartir resultado no constituye evidencia de episodios de mercado exitosos independientes. Esto importa al interpretar el conjunto de barras azules del panel inferior: un precio de entrada repetido puede aportar varios resultados a la suma principal.
El informe no aporta una trayectoria de capital de una cuenta financiada, el capital simultáneo requerido ni un rendimiento compuesto de cartera. Por eso, +28,31 % no puede presentarse como la ganancia porcentual de una cuenta no especificada. Las 141 operaciones miden los registros de esta regla, no 141 oportunidades independientes.
Niveles a observar: 23 resistencias sin romper al corte
Frente al cierre final de 80.868,50 USDT, la resistencia vigente más cercana de la lista es 80.913,10 USDT: agrupa tres máximos y figura a +0,06 % del cierre. Las siguientes referencias listadas son 82.022,00 USDT, a +1,43 %, y 84.875,20 USDT, a +4,95 %. La tabla transcribe los 23 niveles suministrados y sus distancias.
Son referencias históricas al corte del 27 de octubre. Seguir vigente significa que todavía no se había producido la ruptura exigida al cierre; no garantiza que un movimiento futuro sea rechazado. Los niveles formados al final tuvieron menos tiempo para ser probados. Ni los niveles ni sus distancias son cotizaciones en vivo o recomendaciones de entrada.
| Resistencia | Formada (UTC) | Máximos agrupados | Distancia al cierre |
|---|---|---|---|
| 80.913,10 | 2026-10-25 00:00 | 3 | +0,06 % |
| 82.022,00 | 2026-10-23 00:00 | 2 | +1,43 % |
| 84.875,20 | 2026-10-21 16:00 | 1 | +4,95 % |
| 86.682,90 | 2026-09-22 12:00 | 3 | +7,19 % |
| 86.976,10 | 2026-10-05 00:00 | 1 | +7,55 % |
| 87.294,00 | 2026-09-21 20:00 | 3 | +7,95 % |
| 90.050,00 | 2026-01-23 04:00 | 1 | +11,35 % |
| 90.309,50 | 2026-01-22 12:00 | 1 | +11,67 % |
| 90.596,10 | 2026-01-21 12:00 | 2 | +12,03 % |
| 91.195,00 | 2026-01-23 16:00 | 1 | +12,77 % |
| 93.379,00 | 2026-01-19 16:00 | 1 | +15,47 % |
| 95.555,95 | 2026-01-17 12:00 | 2 | +18,16 % |
| 97.155,00 | 2026-01-15 08:00 | 1 | +20,14 % |
| 97.932,10 | 2026-01-14 20:00 | 1 | +21,10 % |
| 104.024,60 | 2025-11-13 04:00 | 1 | +28,63 % |
| 105.297,00 | 2025-11-12 12:00 | 1 | +30,21 % |
| 106.666,00 | 2025-11-10 00:00 | 1 | +31,90 % |
| 107.473,70 | 2025-11-11 00:00 | 1 | +32,90 % |
| 108.280,00 | 2025-11-03 12:00 | 1 | +33,90 % |
| 110.711,00 | 2025-11-03 00:00 | 1 | +36,90 % |
| 111.224,50 | 2025-10-31 12:00 | 2 | +37,54 % |
| 113.593,00 | 2025-10-29 12:00 | 1 | +40,47 % |
| 116.074,30 | 2025-10-28 12:00 | 1 | +43,53 % |
Metodología y riesgo: límites de ejecución y validación
Nuestro sistema propio construye velas desde las operaciones agregadas del perpetuo BTCUSDT USD(S)-M de Binance: aggTrades, velas de un segundo, después de un minuto y marcos superiores. El informe declara 3.386.930.944 aggTrades procesados y 2.492 días completos de mercado. Este estudio usa 2.190 velas de cuatro horas, identificadas desde el 28 de octubre de 2025 a las 00:00 hasta el 27 de octubre de 2026 a las 20:00 UTC.
Se excluyen comisiones, funding y deslizamiento. Un objetivo tocado se considera ejecutado, aunque una orden límite real podría no llenarse. No se aportan la tolerancia exacta de agrupación ni todos los parámetros del entorno de máximos locales; este documento por sí solo no permite reproducir exactamente la detección de resistencias. La agrupación posterior puede cambiar el promedio de un nivel; el objetivo original permanece fijo.
El informe advierte que elegir el margen del objetivo o la distancia mínima que mejor funcionan en esta ventana ajusta las reglas a estos datos. No se aporta un resultado fuera de muestra. La suma positiva debe evaluarse junto con las posiciones superpuestas, los costos omitidos y esos supuestos de ejecución.
Fuentes y huella de datos
Fuente: informe suministrado a RavenInvestor y gráfico original, generados el 29 de octubre de 2026 a las 00:49 UTC; corte congelado de datos al 27 de octubre de 2026. Origen declarado: archivos diarios aggTrades de BTCUSDT USD(S)-M de Binance. Archivo de Binance.
Huella de datos reportada: 5f07b0e443024ba6. Identifica la versión de datos suministrada; no constituye una auditoría independiente de operaciones reales.