Resultado observado: la regla evaluada termina en negativo
El estudio detecta 224 soportes en su ventana de 365 días. De ellos, 208 registran posteriormente un cierre de cuatro horas por debajo del nivel confirmado y 16 siguen sin romperse al corte. Una ruptura no activa automáticamente cada short: el filtro de objetivos admite 128 operaciones y excluye 80 rupturas.
Entre los 128 shorts simulados, 57 salen por objetivo y 71 por un stop decidido al cierre. No quedan posiciones abiertas. Las salidas por objetivo aportan una suma reportada de +69,95 %, frente a -86,08 % de las salidas por stop. La suma resultante es -16,13 %, con un promedio de -0,13 % por short.
Interpretación: identificar un soporte roto no fue suficiente para que esta regla concreta de entrada y salida produjera un resultado positivo en la muestra. Es evidencia sobre la simulación suministrada, no una conclusión sobre todas las estrategias en short ni un pronóstico de Bitcoin.
Cómo leer el panel de precios y las barras de resultados
El panel superior presenta las velas de cuatro horas junto a las referencias horizontales de soporte. Las líneas verdes continuas muestran los soportes hasta su ruptura. Las verdes punteadas identifican los que siguen vigentes bajo la regla de cierre del estudio. Los segmentos verdes discontinuos siguen el nivel roto mientras su short permanece abierto; una mecha por debajo no equivale a una ruptura confirmada al cierre.
Los triángulos blancos hacia abajo marcan entradas en short. Los triángulos grises huecos señalan rupturas sin operación, porque el objetivo no cumple la distancia mínima o porque no existe un soporte inferior. Los segmentos azules discontinuos marcan objetivos. Los círculos blancos llenos indican salidas por objetivo y los huecos, salidas cuando una vela vuelve a cerrar sobre el soporte roto.
El panel inferior muestra cada uno de los 128 resultados en orden de entrada: barras azules para ganancias y rojas para pérdidas. No es una curva de capital y la separación horizontal no representa tiempo de calendario. Las etiquetas destacadas +5,3 % y -3,8 % redondean los extremos +5,28 % y -3,80 % del TXT.
Por qué 80 rupturas no se convierten en shorts
El modelo identifica mínimos locales, espera su confirmación y agrupa los cercanos en un soporte promedio. El informe indica que un soporte puede operarse dos velas, u ocho horas, después de su mínimo. La entrada se registra al cierre de la primera vela que cierra por debajo de ese soporte confirmado, con un solo short permitido por soporte.
Al entrar, el objetivo se ubica un 0,25 % por encima del siguiente soporte inferior vigente. Los soportes candidatos a objetivo pueden proceder de la ventana estudiada o de los 90 días anteriores. El short solo se acepta si ese objetivo queda al menos un 0,25 % por debajo de la entrada. Son condiciones distintas: una separa el objetivo del soporte y otra comprueba su distancia desde la entrada.
De las 80 rupturas excluidas, 70 no cumplen la distancia mínima al objetivo y 10 no tienen soporte inferior. Algunos objetivos omitidos incluso quedan por encima de la entrada potencial: una ruptura visible no constituye automáticamente una configuración con objetivo utilizable. El objetivo queda fijo después de entrar, aunque luego aparezca un soporte más cercano.
La simulación cuenta una salida por objetivo cuando el mínimo de una vela posterior alcanza ese precio. En caso contrario, sale al primer cierre nuevamente por encima del soporte roto. En cada vela se comprueba el objetivo antes del stop al cierre. Este stop no es una orden protectora intravela ejecutada al precio del soporte.
Comparación histórica dentro de la muestra de 128 operaciones
Los 57 ganadores promedian +1,23 %, frente a -1,21 % de los 71 perdedores. El informe registra un tiempo medio hasta el objetivo de 14 horas, con mediana de cuatro horas, y hasta el stop de 17 horas, con mediana de ocho horas. Las comparaciones corresponden a los mismos 128 shorts simulados en una ventana de 365 días, no a pruebas independientes en distintas ventanas.
La tabla selecciona solamente dos de las 128 operaciones: el mejor y el peor resultado reportados. El short #22 llega al objetivo con +5,28 %; el #50 sale por stop con -3,80 %. Ilustran los extremos suministrados, no resultados típicos. Las fechas identifican la apertura de cada vela, incluso cuando la ejecución usa su cierre.
El máximo movimiento favorable promedió +0,99 % en la muestra, frente a -0,13 % al salir. Por eso, un movimiento a favor mientras la posición está abierta no debe presentarse como resultado realizado. La similitud histórica no garantiza el mismo resultado futuro.
| Short | Soporte | Vela de entrada | Entrada | Vela de salida | Salida | Motivo | Resultado | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 95.733,10 | 2026-01-15 16:00 | 95.469,20 | 2026-01-20 12:00 | 90.425,43 | objetivo | +5,28 % | 116 |
| 50 | 66.408,10 | 2026-02-23 00:00 | 64.894,00 | 2026-02-25 12:00 | 67.362,30 | stop | -3,80 % | 60 |
Por qué -16,13 % no es el rendimiento de una cuenta
La cifra principal suma el resultado porcentual de cada short, utilizando el mismo monto por operación. Varios soportes pueden romperse en una misma vela y generar shorts al mismo precio de entrada. Por ejemplo, las operaciones #1 y #2 entran a 107.886,00 USDT en la vela identificada como 3 de noviembre de 2025 a las 00:00 UTC, pero corresponden a soportes rotos diferentes.
Esas operaciones superpuestas forman parte de la suma. El informe no aporta una trayectoria de capital de una cuenta financiada, una regla de asignación de cartera ni un rendimiento compuesto. Por lo tanto, -16,13 % no puede traducirse en una pérdida porcentual sobre un saldo de cuenta no especificado. Tampoco los 128 shorts son necesariamente episodios de mercado independientes.
Niveles a observar: 16 soportes sin romper al corte
Frente al cierre final de 80.115,90 USDT, el soporte vigente más alto de la lista es 79.309,80 USDT: agrupa tres mínimos y figura a -1,01 % de ese cierre. Las siguientes referencias listadas son 75.975,00, 75.588,00 y 74.967,20 USDT. La tabla conserva los 16 niveles suministrados y sus distancias reportadas.
Son referencias históricas al 26 de octubre, no cotizaciones en vivo ni órdenes recomendadas. Que un nivel siga vigente significa que no se cumplió la condición de ruptura al cierre antes del corte; no garantiza un rebote futuro. Los soportes formados cerca del final tuvieron menos tiempo para ser probados.
| Soporte | Formado (UTC) | Mínimos agrupados | Distancia al cierre |
|---|---|---|---|
| 79.309,80 | 2026-10-24 12:00 | 3 | -1,01 % |
| 75.975,00 | 2026-09-17 12:00 | 1 | -5,17 % |
| 75.588,00 | 2026-08-23 04:00 | 1 | -5,65 % |
| 74.967,20 | 2026-09-15 16:00 | 2 | -6,43 % |
| 64.055,25 | 2026-08-18 12:00 | 2 | -20,05 % |
| 62.872,90 | 2026-08-13 16:00 | 3 | -21,52 % |
| 62.681,10 | 2026-08-16 20:00 | 1 | -21,76 % |
| 62.447,35 | 2026-07-31 12:00 | 2 | -22,05 % |
| 62.248,50 | 2026-08-01 16:00 | 2 | -22,30 % |
| 61.806,00 | 2026-07-13 16:00 | 1 | -22,85 % |
| 61.593,00 | 2026-07-08 12:00 | 2 | -23,12 % |
| 61.297,00 | 2026-07-06 12:00 | 1 | -23,49 % |
| 59.555,00 | 2026-07-02 00:00 | 1 | -25,66 % |
| 58.323,37 | 2026-06-26 00:00 | 3 | -27,20 % |
| 58.095,00 | 2026-06-25 12:00 | 2 | -27,49 % |
| 57.758,60 | 2026-07-01 00:00 | 1 | -27,91 % |
Metodología y riesgo: lo que la simulación no resuelve
Nuestro sistema propio construye velas a partir de operaciones agregadas del perpetuo BTCUSDT USD(S)-M de Binance: aggTrades, velas de un segundo, después de un minuto y marcos superiores. El informe declara 3.386.930.944 aggTrades procesados y 2.491 días completos de mercado. Este backtest selecciona 2.190 velas de cuatro horas, del 27 de octubre de 2025 a las 00:00 al 26 de octubre de 2026 a las 20:00 UTC, identificadas por apertura y con corte congelado al 26 de octubre.
Se excluyen comisiones, funding y deslizamiento. Se cuenta como ejecutado el objetivo que el precio toca, aunque el informe advierte que una orden real podría no llenarse. No se suministran la tolerancia exacta de agrupación ni todos los parámetros del entorno de mínimos locales; este documento por sí solo no permite reproducir exactamente la detección. El soporte registrado como objetivo puede diferir de su promedio posterior porque se incorporaron otros mínimos al grupo; el objetivo de entrada permanece fijo.
El informe también advierte que elegir el margen del objetivo o la distancia mínima que mejor funcionan en esta misma ventana ajusta las reglas a estos datos. No se aporta un resultado fuera de muestra. La suma negativa observada y los soportes vigentes deben leerse junto con los supuestos de ejecución, la superposición y la validación limitada.
Fuentes y huella de datos
Fuente: informe suministrado a RavenInvestor y gráfico original, generados el 27 de octubre de 2026 a las 18:43 UTC; corte congelado de datos al 26 de octubre de 2026. Origen declarado: archivos diarios aggTrades de BTCUSDT USD(S)-M de Binance. Archivo de Binance.
Huella de datos reportada: a6b1f7e04d103526. Identifica la versión de datos suministrada; no constituye una auditoría independiente de ejecución de operaciones. El informe fuente es un insumo interno de investigación, no un archivo descargable.